Книга представляет собой исследование, целью которого является анализ и развитие методологии принятия решений по формированию инвестиционных портфелей (проектов) на финансовом рынке в условиях неопределенной рамьмцыночной конъюнктуры, на базе современной теории управления с использованием современного математического и вычислительного аппарата Дано теоретическое обоснование решения многокритериальной задачи оптимизации портфеля инвестиций ценных бумаг, заключающееся в максимизаяиурации доходности при минимальном риске Разработан аналитический метод решения этой задачи, дан алгоритм решения, что дает возможность проведения расчетов на ЭВМ Решения задачи в такой постановке в известной нам литературе не существует Результаты и выводы, полученные при исследовании процесса управления портфелем инвестиций, могут использоваться в практической деятельности, связанной с минимизацией рисков и оптимизацией экономической и финансовой деятельности, для предварительного бмхщцанализа инвестиционных проектов и непосредственного использования при формировании портфеля инвестиций ценных бумаг Предложенная методология формирования эффективного портфеля инвестиций может найти применение в деятельности инвестиционных, страховых и пенсионных фондов, а сформулированные теоретические основы финансового риск-менеджмента и методы управления рисками найдут приложения в работе банковских и финансовых структур Книга может быть использована в качестве учебного пособия студентами и аспирантами экономических вузов и факультетов, слушателями бизнес-школ Авторы Александр Шапкин Виктор Шапкин.